问题
单项选择题
假设某股票当前市场价格为20元，每年年底分红。假设无风险利率为5%，6个月之后每股分红1元，按连续复利计息，则该股票1年期的远期价格为______。
A．19.00元
B．19.50元
C．20.00元
D．20.45元
答案
参考答案：C
解析： 按照远期合约定价，远期合约价格=(20-1/e0.05×6/12)×e0.05=20.00元
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假设某股票当前市场价格为20元，每年年底分红。假设无风险利率为5%，6个月之后每股分红1元，按连续复利计息，则该股票1年期的远期价格为______。
A．19.00元
B．19.50元
C．20.00元
D．20.45元
参考答案：C
解析： 按照远期合约定价，远期合约价格=(20-1/e0.05×6/12)×e0.05=20.00元