参考答案：C

解析：根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第33条的规定，首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训。首席风险官连续两次不参加培训，或者连续两次培训考试成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。因此，本题的正确答案为C。