问题
单项选择题
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：
| A | B | C | |
| A | 1 | ||
| B | 0.1 | 1 | |
| C | 0.8 | -0.8 | 1 |
A．B、C组合是风险最佳对冲组合
B．A、C组合风险最小
C．A、B组合风险最小
D．A、C组合风险最分散
答案
参考答案：A
解析：BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。
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