参考答案：支付网关

解析： SET协议所设计的当事人包括持卡人，发卡机构、商家，银行以及支付网关。它们在SET协议中扮演的角色各不相同。支付网关是由银行或指派的第三方操作的设备，将因特网网络上的传输数据转换为金融机构内部数据，处理商家的支付信息和顾客的支付指令。