问题 问答题

已知股票X与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种,各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表:

状态 1 2 3
  概率 0.3 0.4 0.3
  股票X的收益率 -5% 10% 25%
  股票Y的收益率 -10% 15% 40%

要求:
(1) 股票X与股票Y的期望收益率为多少
(2) 股票X与股票Y的风险是多少
(3) 两只股票的协方差与相关系数各是多少
(4) 如果现在有一个投资组合,它在股票X与股票Y上的投资权重各为50%,那么该投资组合的期望收益率和风险是多少

答案

参考答案:

[答案及解析]

单项选择题
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