问题
问答题
APT、模型中有2个风险因素,下表说明了A、B、C三种股票对两个因素的敏感程度。
股 票 | 贝 塔 系 数β1 | 贝 塔 系 数β2 |
A | 1.8 | 0.5 |
B | -1.0 | 1.5 |
C | 1.5 | 1.0 |
(1)比较这三种股票的风险溢价。
(2)假设你投资2 000元购买股票A,1 500元购买股票B,出售2 500元股票C。计算这一投资组合对两个风险因素的敏感度以及预期风险溢价。
答案
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