问题 判断题

如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”),可以对交易员可能的过度投机行.为进行限制。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值却不大,其总的业绩评估就不会高。

答案

参考答案:

解析:

RAROC=收盖/VaR值。由公式可知,若交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值也较大,其总的业绩评估就不会高。

选择题
单项选择题