问题
问答题
使用布莱克-舒尔斯期权价格模型解决下列问题：已知：Vs=40美元；E=38美元；t=0.5年；r=0.1/年；σ=0.3。期权到期前不付股息，则看涨期权的价值为多少。
正态分布表
| 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 0.3 | 0.3821 | 0.3783 | 0.3745 | 0.3707 | 0.3669 | 0.3632 | 0.3594 | 0.3557 | 0.352 | 0.3483 |
| 0.4 | 0.3446 | 0.3409 | 0.3372 | 0.3336 | 0.33 | 0.3264 | 0.3228 | 0.3192 | 0.3156 | 0.3121 |
| 0.5 | 0.3085 | 0.305 | 0.3015 | 0.2981 | 0.2946 | 0.2912 | 0.2877 | 0.2843 | 0.281 | 0.2776 |
答案
参考答案：
解析：
