参考答案：

解析：

证券名称	必要报酬率	标准差	与市场组合的相关系数	β值
无风险资产	5%	0	0	0
市场组合	9%	0.2	1	1
A股票	10.2%	0.5	0.52	1.3
B股票	11%	0.75	0.4	1.5

　　计算过程：
　　(1)根据资本资产定价模型可知：B的β值＝(11%-5%)/(9%-5%)＝1.5
　　A股票的必要报酬率＝5%+1.3×(9%-5%)＝10.2%
　　(2)B股票的标准离差＝1.5×0.2/0.4＝0.75
　　A股票与市场组合的相关系数＝1.3×0.2÷0.5＝0.52
　　(2)因为无风险资产没有风险，而标准离差和β值是衡量风险的，因此无风险资产的标准差和β值均为0；
　　(3)由于无风险资产的收益率固定不变，所以，无风险资产与市场组合不相关，因此，无风险资产与市场组合的相关系数为0；
　　(4)根据教材内容可知，市场组合的β值＝1；
　　(5)根据β值的计算公式可知，市场组合的β值＝市场组合与市场组合的相关系数，所以，市场组合与市场组合的相关系数＝1。