问题
问答题
某看涨期权的各项参数如下：
试运用布莱克—斯科尔斯模型计算该看涨期权的均衡价格。
答案
参考答案：
即该看涨期权的均衡价格为1.06美元。
解析：
[分析]：
根据布莱克—斯科尔斯公式，有：
[*]
式中，V0为买权的均衡价格；Vs为股票的当前价格；E为期权的执行价格(协定价格)；r为无风险利率；t为离到期日的年限数；N(d)为概率算子；是正态函数在自变量为d时的累计和；σ为股票收益率的标准差，该收益率指的是连续复利的年收益率。
[*]
