参考答案：对

解析： 从理论上讲，通过不断地在投资组合中加入不同类别的资产，当组合中资产之间完全负相关时，非系统风险得以完全消除。但在实际中，总会有这样那样的阻碍，使得不能完全消除非系统风险。