问题
单项选择题
A银行在市场上发行了一个投资期3个月的看好欧元/美元的一触即付期权产品，并设定其触发汇率为1欧元兑1.2706美元。假定其潜在回报率为5%，最低回报率为1%。客户小陈对该产品感兴趣，拿出10万元作为保证投资金额。如果到期时，最终汇率收盘价高于触发汇率，则该产品的总回报是( )万元。
A．10.1
B．10.2
C．10.4
D．10.5
答案
参考答案：D
解析： 最终汇率收盘价高于触发汇率，总回报=保证投资金额×(1+潜在回报率)；否则，总回报=保证投资金额×(1+最低回报率)。因此，题中产品总回报=10×(1+5%)=10.5(万元)。