问题
多项选择题
以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。
A.无风险利率
B.股票价格
C.执行价格
D.预期红利
答案
参考答案:A,B,C
解析: 布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数,即:股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,因此,预期红利不是该模型的参数。
以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。
A.无风险利率
B.股票价格
C.执行价格
D.预期红利
参考答案:A,B,C
解析: 布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数,即:股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,因此,预期红利不是该模型的参数。