问题
单项选择题
根据下述材料。回答下列问题：
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。
甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表所示，则（）。
| 证券 | 甲 | 乙 | 丙 |
| β | 0.85 | 1.15 | 1.25 |
| 预期回报 | 14.5% | 15.0% | 18.6% |
A．甲不在套利线上
B．乙不在套利线上
C．丙不在套利线上
D．三者都在套利线上
答案
参考答案：B
解析：
A项：R甲=5%+0.85×10%=13.5%＜14.5%；B项：R乙=5%+1.15×10%=16.5%，而15%小于16.5%，所以乙不在套利线上；C项：R丙=5%+1.25×10%=17.5%＜18.6%。