问题
单项选择题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A．0.80
B．1.13
C．1.25
D．1.56
答案
参考答案：B
解析： 充分分散资产组合的方差=因素组合的方差×β2，所以16%2×β2=18%2，可解出β=1.125
搜题请搜索小程序“爱下问搜题”
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A．0.80
B．1.13
C．1.25
D．1.56
参考答案：B
解析： 充分分散资产组合的方差=因素组合的方差×β2，所以16%2×β2=18%2，可解出β=1.125