问题
单项选择题
根据下述材料。回答下列问题：
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。
假定因素预期值为12%，且β=0.8，则证券组合的预期回报为( )。
A．12%
B．19.6%
C．20%
D．23.2%
答案
参考答案：B
解析： 根据单因素模型，证券组合的预期回报率为：Ri=10%+0.8×12%=19.6%。
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根据下述材料。回答下列问题：
假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。
假定因素预期值为12%，且β=0.8，则证券组合的预期回报为( )。
A．12%
B．19.6%
C．20%
D．23.2%
参考答案：B
解析： 根据单因素模型，证券组合的预期回报率为：Ri=10%+0.8×12%=19.6%。