问题 单项选择题

设随机变量X1和X2相互独立同分布(方差大于零),令
X=X1+aX2,Y=X1+bX2(a,b均不为零).
如果X与Y不相关,则______.

A.a与b可以是任意实数
B.a和b一定相等
C.a和b互为负倒数
D.a和b互为倒数

答案

参考答案:C

解析: 利用X和Y不相关的充要条件判别之.
X与Y不相关的充分必要条件是ρXY=0,即cov(X,Y)=0.
cov(X,Y)=cov(X1+aX2,X1+bX2)
=D(X1)+(a+b)cov(X1,X2)+abD(X2).
由于X1与X2独立同分布,有
cov(X1,X2)=0,且D(X1)=D(X2).
于是cov(X,Y)=0

(1+ab)D(X1)=0

1+ab=0

ab=-1,
因而a与b互为负倒数.仅C入选.

单项选择题
单项选择题