问题
单项选择题
公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)中,sVaR为压力风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);b.最近()个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。
A.30
B.90
C.70
D.60
答案
参考答案:D
公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)中,sVaR为压力风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);b.最近()个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。
A.30
B.90
C.70
D.60
参考答案:D