问题
单项选择题
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会()万美元。
A.低于1
B.高于1
C.等于1
D.高于2
答案
参考答案:B
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会()万美元。
A.低于1
B.高于1
C.等于1
D.高于2
参考答案:B