问题
单项选择题
某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票分别花费100万美元，三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。
A.7
B.10
C.13
D.16
答案
参考答案：C
解析：首先计算三只股票组合的β系数=（0.9+1.5+2.1）／3=1.5，应该买进的合约数=（300×10000×1.5）／（1450×250）≈13（张）。
