在计算VaR的各种方法中，（）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

A.德尔塔-正态分布法

B.完全模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.局部估值法

下面程序的运行结果是：【 】　　int f( int a[　], int n)　　{　if(n＞1)　return a[0]+f(&a[1],n-1);　　　else　return a[0];}　　main (　)　　{　int aa[3]={1,2,3},s;　　　s=f(&aa[0],3); ; printf(“%d\n”,s);}