计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B．风险度量的结果受制于历史周期的长短

C．无法充分度量非线性金融工具的风险

D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

用控制（）的比值来控制产品的密度。

A.H2/C2=

B.C4-1=/C2=

C.H2/C4-1=

D.C2=/C4-1=