下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。

A.牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益”

B.牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益”

C.牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益”

D.牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金”