问题
单项选择题
以下关于Theta指标的说法,错误的是()。
A.0是时间经过的风险度量指标
B.无论看涨期权或看跌期权,时间经过都会造成期权理论价值下降
C.期权多头的Theta值为正值,即到期期限减少,期权的价值也相应减少
D.期权空头的Theta值为正值,即对期权的卖方来说,每天都在坐享时间价值的收入
答案
参考答案:C
以下关于Theta指标的说法,错误的是()。
A.0是时间经过的风险度量指标
B.无论看涨期权或看跌期权,时间经过都会造成期权理论价值下降
C.期权多头的Theta值为正值,即到期期限减少,期权的价值也相应减少
D.期权空头的Theta值为正值,即对期权的卖方来说,每天都在坐享时间价值的收入
参考答案:C