问题
单项选择题
某公司将在3个月后购买5000吨铜,该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.035,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040,3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。则其最佳套期保值比例是()
A.0.86
B.11.14
C.O.74
D.1
答案
参考答案:C
某公司将在3个月后购买5000吨铜,该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.035,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.040,3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。则其最佳套期保值比例是()
A.0.86
B.11.14
C.O.74
D.1
参考答案:C