A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合

问题单项选择题

A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。

A.1.88%；3.125

B.1.82%；1.75

C.4.25%；3.125

D.5.25%；3.125

答案

参考答案：A

解析：β=0.5×25%/4%=3.125由：R_f+3.125×（14%-R_f）=18%得：R_f=12.12%市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%