问题
单项选择题
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。
A.4%；1.25
B.5%；1.75
C.4.25%；1.45
D.5.25%；1.55
答案
参考答案：A
解析：β=0.2×25%/4%=1.25，由：Rf+1.25×（14%-Rf）=15%，得：Rf=10%，市场风险溢价=14%-10%=4%。