下列关于投资组合标准差计算的表述中正确的有（）。

A．充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响

B．两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差

C．将两种相关系数为1的证券等比组合，组合的标准差等于各自标准差的简单平均数

D．将同一种债券组合在一起时，他们的相关系数一定为1

在其他条件不变的情况下，如果企业过度提高现金流动负债比率，则可能导致机会成本增加。( )