问题
问答题 案例分析题
资料1:2006年2月6日上午,美联储新任 * * 伯南克正式宣誓就职,出任全球最有权力的央行总裁场预期基准利率将达到4.75%。
资料2:目前,中国人民银行公布的人民币6个月存款利率为2.25%。
资料3:2006年4月4日,中国工商银行人民币远期美元买入牌价为USD100=RMB800.50
求:美元对人民币6个月远期汇率。
计算:(用预期利率4.75%)
答案
参考答案:
6个月美元升贴水数为:800.50×(2.25%-4.75%)×6/12=-10.01
6个月远期美元汇率:800.50-10.01=790.49