问题
单项选择题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。
A．0.5元
B．0.58元
C．1元
D．1.5元
答案
参考答案：B
解析：
根据公式：看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产价格S-执行价格现值PV(X)，得到看涨期权价格公式：C=S+P-PV(X)=0.5+18-19/(1+6%)=0.58(元)。