答案：D

A、空气是由多种物质组成的混合物，不属于氧化物，故选项错误；

B、高锰酸钾是由钾元素、锰元素和氧元素组成的化合物，不属于氧化物．故选项错误；

C、氯化钾是由钾元素和氯元素组成的化合物，不含有氧元素，故选项错误；

D、氧化镁是由镁元素和氧元素组成的化合物，符合氧化物的定义，故属于氧化物，故选项正确；

故选D