问题
多项选择题
假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为()。
A.一系列利率下限元
B.一系列利率上限元
C.利率封顶期权多头+利率互换空头
D.利率封顶期权空头+利率互换多头
答案
参考答案:A, C
假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为()。
A.一系列利率下限元
B.一系列利率上限元
C.利率封顶期权多头+利率互换空头
D.利率封顶期权空头+利率互换多头
参考答案:A, C