问题 单项选择题

某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品,收益计算公式为:

收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]

那么,该产品中嵌入的期权是()。

A.股指看涨期权

B.股指看跌期权

C.牛市价差期权组合

D.熊市价差期权组合

答案

参考答案:B

单项选择题
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