问题 单项选择题

假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。

A.买入1.50手

B.卖出1.50手

C.买入1.12手

D.卖出1.12手

答案

参考答案:B

单项选择题 B1型题
单项选择题