问题 单项选择题

非现金股票当前价格为100元,一年后股票价格可能上升10%,或下降5%。基于此股票的一年期欧式看涨期权,执行价格为103。若市场无风险连续复利率为4%,为复制此期权,当前银行账户的资金数额应为()。

A.42.6

B.-42.6

C.98.96

D.-98.96

答案

参考答案:C

单项选择题
单项选择题 A1/A2型题