问题
单项选择题
关于多期二叉树期权定价模型,下列式子正确的有()。
A.上行乘数=1+上升百分比
B.上行乘数=1/下行乘数
C.假设股票不发放红利,年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比)
D.期权价值C=上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率
答案
参考答案:A
关于多期二叉树期权定价模型,下列式子正确的有()。
A.上行乘数=1+上升百分比
B.上行乘数=1/下行乘数
C.假设股票不发放红利,年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比)
D.期权价值C=上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率
参考答案:A