问题
单项选择题
某股票价格为25元,已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方,当前衍生品价格为()。
A.635.5
B.637.4
C.639.3
D.641.6
答案
参考答案:A
某股票价格为25元,已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方,当前衍生品价格为()。
A.635.5
B.637.4
C.639.3
D.641.6
参考答案:A