问题
单项选择题
李四持有30手沪深300股指期权,每手的delta为0.5,为了对冲沪深300指数变动对组合的影响,他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货()
A.30
B.15
C.10
D.5
答案
参考答案:B
李四持有30手沪深300股指期权,每手的delta为0.5,为了对冲沪深300指数变动对组合的影响,他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货()
A.30
B.15
C.10
D.5
参考答案:B