问题
单项选择题
股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。
A.straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票
B.straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票
C.straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票
D.straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票
答案
参考答案:B