问题
单项选择题
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51,下列期权中,Gamma值最大的是()。
A.3月到期的行权价为2200的看涨期权
B.3月到期的行权价为2250的看跌期权
C.3月到期的行权价为2300的看涨期权
D.4月到期的行权价为2250的看跌期权
答案
参考答案:A
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51,下列期权中,Gamma值最大的是()。
A.3月到期的行权价为2200的看涨期权
B.3月到期的行权价为2250的看跌期权
C.3月到期的行权价为2300的看涨期权
D.4月到期的行权价为2250的看跌期权
参考答案:A