问题 单项选择题

某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。

A.卖出28手A期权,买入16份标的资产

B.买入28手A期权,卖出16份标的资产

C.卖出28手A期权,卖出16份标的资产

D.买入28手A期权,买入16份标的资产

答案

参考答案:A

单项选择题
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