问题 单项选择题

假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。

A.卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权

B.买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权

C.卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权

D.买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权

答案

参考答案:B

单项选择题
判断题