问题
单项选择题
某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()
A.做空股指期货
B.做空看跌期权并卖出适当的股指期货
C.做多看跌期权并卖出适当的股指期货
D.做空看跌期权并买入适当的股指期货
答案
参考答案:B
某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()
A.做空股指期货
B.做空看跌期权并卖出适当的股指期货
C.做多看跌期权并卖出适当的股指期货
D.做空看跌期权并买入适当的股指期货
参考答案:B