问题
单项选择题
行权价2300点的平值看跌期权,其Gamma值是0.005,Delta值是-0.5,假设标的资产价格从2300点涨到2310点,那么请问新的Delta值大约是()
A.-0.495
B.-0.45
C.-0.55
D.-0.505
答案
参考答案:B
行权价2300点的平值看跌期权,其Gamma值是0.005,Delta值是-0.5,假设标的资产价格从2300点涨到2310点,那么请问新的Delta值大约是()
A.-0.495
B.-0.45
C.-0.55
D.-0.505
参考答案:B