问题 单项选择题

行权价2300点的平值看跌期权,其Gamma值是0.005,Delta值是-0.5,假设标的资产价格从2300点涨到2310点,那么请问新的Delta值大约是()

A.-0.495

B.-0.45

C.-0.55

D.-0.505

答案

参考答案:B

单项选择题
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