问题
单项选择题
以下关于delta说法正确的是()。
A.平值看涨期权的delta一定为-0.5
B.相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
C.如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权
D.BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
答案
参考答案:D
以下关于delta说法正确的是()。
A.平值看涨期权的delta一定为-0.5
B.相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
C.如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权
D.BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
参考答案:D