问题
多项选择题
3月3日,IF1604合约价格为2950点,IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1604合约价格为3050点,IF1606合约价格为3000点,则()
A.应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利
B.应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利
C.1个月后盈利19200元
D.1个月后盈利192000元
答案
参考答案:B, D