问题
多项选择题
2015年6月19日，7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点，则（）
A.应该采用多头跨期套利
B.应该采用空头跨期套利
C.半个月后盈利240000元
D.半个月后亏损240000元
答案
参考答案：B, C
解析：
(5208—4605）—（4008—3805）=400点400点×2对×300点/手=240000元