问题
单项选择题 案例分析题
某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股,该股票目前价格是30元/股,所有期限的无风险连续利率均为6%,某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。
3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期合约的空头价值是()元。
A.-5.00
B.-5.55
C.-6.00
D.-6.55
答案
参考答案:B
某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股,该股票目前价格是30元/股,所有期限的无风险连续利率均为6%,某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。
3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期合约的空头价值是()元。
A.-5.00
B.-5.55
C.-6.00
D.-6.55
参考答案:B