问题 单项选择题 案例分析题

某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股,该股票目前价格是30元/股,所有期限的无风险连续利率均为6%,某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。

若交割价格等于远期价格,则远期合约的价值是()元。

A.0

B.28.19

C.28.89

D.29.19

答案

参考答案:A

单项选择题
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