答案：A

题目分析：构成物质的微粒有分子、原子和离子。

A．蒸馏水是由水分子构成的，正确；

B．汞属于金属，属于汞原子直接构成的，错误；

C．氯化钠是由钠离子和氯离子构成的，错误；

D.金刚石属于非金属固体，是由碳原子直接构成的，错误。故选A

点评：掌握常见物质的粒子构成是正确解答本题的关键，一般的，金属、大多数固态非金属单质和稀有气体等是由原子构成的；非金属气体单质、以及由非金属元素组成的化合物，都是由分子构成的；金属元素和非金属元素组成的化合物，是由离子构成的。